Moving average volume

Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Média de Mudança ajustada por Volume Descrição As médias móveis com base no tempo fazem com que todos os dias de negociação sejam iguais. Os dias de negociação importantes geralmente estão associados ao volume mais pesado. A VAMA faz com que o preço e o volume sejam parceiros iguais ao calcular a média. Os dias de negociação de maior volume são mais pesados ​​do que os dias de menor volume. Com as médias móveis baseadas no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com a VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de volume e, portanto, o período de retrocesso irá variar de acordo com o tamanho do volume em barras anteriores. Por causa disso, os novos dados que estão sendo adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel mude através de todos os dados passados. Como este indicador funciona, Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere usar um Incremento de Volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. Ações fortes tendem a ficar acima dessa média e ações fracas abaixo. Para reduzir o número de cronogramas de VAMA de preço curto (whipsaws), um VAMA de Incremento de Volume menor pode ser plotado e usado em conjunto com o Aumento de Volume maior. Potenciais oportunidades comerciais ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços em estudo (note que isso significa que o valor exato da média móvel variará de acordo com os períodos que você usa). Média Volume Média de todo o Volume para o período do gráfico Calcule o incremento do volume, multiplicando o volume médio em 0,67. Incremento de volume Volume médio x 0,67 Calcule cada razão de volume de períodos dividindo cada período de volume real pelo incremento de volume. Razão do volume Divida cada barras Volume pelo Incremento do volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada período de preço pela relação de volume de períodos e cumulativamente somar esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Note-se que apenas uma fração do volume dos últimos períodos provavelmente será usada. Preço x Rácio de volume Multiplique cada uma das barras Preço por sua respectiva Razão de Volume Iniciando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, somar cada uma das barras Preço x Razão de Volume e cada Roteo de Volume até que o somatório da Razão de Volume seja igual ao período selecionado para O indicador. VAMA Cumulativo Soma do preço x Volume Ratio indicador período. Indicadores relacionados O Volume Médio é o volume total para um período especificado dividido pelo número de barras nesse mesmo período. Uma média móvel ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos em dados passados. A análise técnica concentra-se especificamente em ações de mercado, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais estoques para comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação quanto ao fato de um investimento em qualquer título ou títulos específicos ser adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.4 Formas simples de negociar com a média móvel ponderada em volume (VWMA) 4 formas simples de negociar com a média móvel ponderada em volume (VWMA) Conforme indicado em seu nome, a média móvel ponderada em volume (VWMA ) É semelhante à média móvel simples no entanto, o VWMA coloca mais ênfase no volume registrado para cada período. Um período é definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto é, 5, 15, 30). Portanto, se você colocar uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) em seu gráfico e, ao mesmo tempo, uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos, você verá que eles seguem a mesma trajetória. No entanto, em uma revisão posterior, você notará que as médias não se refletem exatamente. O motivo dessa discrepância, como afirmamos anteriormente, é que o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA apenas influencia a média do preço de fechamento por período. VWMA versus SMA O gráfico acima é da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2017. No gráfico, colocamos uma média móvel simples de 20 períodos (vermelho) e uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos (azul). Na parte inferior do gráfico, você também verá o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos círculos verdes no gráfico e no indicador de volume, destacamos os períodos de alto volume. Observe que, sempre que tivermos um castiçal de grande volume, a média móvel ponderada do volume azul começa a se afastar da trajetória da média móvel vermelha simples. Então, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a média móvel vermelha e a média móvel ponderada em volume azul são de valor muito próximo. Você pode ver a diferença agora. O que é o volume médio ponderado do volume bom e os sinais que podemos obter. O VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendências emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de uma jogada. 1 - Descobrindo Tendências Emergentes Se a média móvel ponderada em volume muda abaixo da média móvel simples, isso implica que um movimento descendente está no horizonte. Isso poderia levar a um enfraquecimento na tendência de alta ou a uma inversão definitiva. Se o preço for capaz de romper tanto o VWMA quanto o SMA, uma tendência de baixa é confirmada e uma posição curta pode ser iniciada. Por outro lado, se a média móvel ponderada em volume se movendo acima da média móvel simples, é provável que uma mudança de tendência de alta esteja ao virar da esquina. Uma vez que o preço é capaz de quebrar o VWMA e o SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posição longa. O gráfico abaixo mostra essas configurações de comércio. Breakout através de VWMA e SMA Este é um gráfico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2017. No gráfico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como você vê, depois que o mercado estava limitado por um período de tempo, notamos um aumento na distância entre a média móvel ponderada em volume e a média móvel simples. Ao mesmo tempo, o preço está fora do intervalo, o que nos dá um sinal de alta adicional. Nós vamos longos com a segunda vela de alta após a fuga da gama e nós apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando Tendências Atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa média móvel ponderada em volume estiver entre o gráfico e a média móvel simples, então temos um sinal para um mercado de tendências. Observe que às vezes a média móvel ponderada em volume testará a média móvel simples como suporte e resistência. Dependendo da direção principal da segurança. Esses testes podem ser considerados como uma implicação de uma potencial reversão da tendência. Dê uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este é um gráfico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23 e 24 a partir de 2017. Usamos os mesmos 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do gráfico anterior. No círculo verde, você verá o momento em que o preço quebra o 30 SMA e o 30 VWMA em uma direção descendente. Ao mesmo tempo, o VWMA azul se separa ainda da SMA e está entre o SMA e os castiçais. Este é um sinal claro e curto. Se você verificar uma meia hora depois, verá que o VWMA azul ainda está abaixo do SMA vermelho, o que significa que a tendência de queda ainda está intacta. As setas mostram os momentos, onde o VWMA forneceu um sinal para a continuação da tendência de baixa. Se estivéssemos atentos a qualquer desses pontos, não nos decepcionaríamos. A última flecha vermelha mostra-nos o momento em que a tendência de baixa mostra sinais de desaceleração quando VWMA e SMA começam a abraçar-se. 3 - Detectando o fim de uma tendência Este sinal é praticamente o mesmo quando tivemos que descobrir tendências emergentes. A diferença é que estamos procurando um sinal contrário à tendência primária. Por exemplo, você tomou uma posição longa e percebeu um aperto na distância entre o VWMA e o SMA. Este é o momento em que você pode querer considerar a opção de sair do mercado e coletar seus lucros. Reversão de Tendências e VWMA O gráfico acima é do Facebook a partir de 16 de julho 22 de novembro. O Facebook começa a semana com uma forte lacuna com alto volume. Após a lacuna, temos uma sólida vela alta e uma grande distância entre o VWMA de 30 períodos eo SMA de 30 períodos. Portanto, vamos longos com o fechamento da primeira vela alta. O Facebook continua aumentando até o volume cair e o mercado entra em fase de correção. Isto é, quando o VWMA azul interage com o SMA vermelho e recebemos um sinal de precaução. Felizmente, com a próxima vela, o volume de negociação aumenta e o VWMA se move novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nós somos Nós mantemos nossa posição por mais 20 períodos e quase dobramos em nossa posição longa. Então, o VWMA azul alterna abaixo do SMA vermelho (círculo vermelho) e se recusa a ir acima de cerca de 8-9 períodos. Acreditamos que 3-4 períodos de espera são suficientes para perceber que este é o momento certo para fechar nossa posição. Depois de sairmos da nossa posição, o preço do Facebook começa a rolagem e, eventualmente, quebra as médias móveis. Sair do Facebook no momento certo trouxe-nos um lucro de cerca de 55 pips bullish Viva les Market Volumes 4 - The VWMA Divergence Sim, isso é correto Você pode descobrir divergências entre a média móvel ponderada em volume e o gráfico geral. Você dirá: como isso pode ser possível. Este não é um oscilador No entanto, a média móvel ponderada em volume pode estar em uma divergência com o gráfico, e o segredo está na segunda média móvel que nós recomendamos que você use. Quando você tem, por exemplo, uma média móvel simples, além do gráfico, a média móvel ponderada em volume alternará acima e abaixo da sua média móvel simples dependendo do volume comercial. Portanto, sempre que a média móvel ponderada em volume estiver mais próxima do gráfico do que a média móvel simples, podemos dizer que o mercado está a tendência e que os volumes estão aumentando Ainda não obtendo a divergência, vamos percorrer um exemplo de gráfico. Divergence e VWMA Above é um gráfico M15 da Microsoft dos primeiros sete dias de outubro de 2017. Como você vê, após um forte movimento de alta, a média móvel ponderada do volume azul se move abaixo da média móvel vermelha simples. Portanto, esperamos ver uma diminuição no gráfico. Embora o movimento de alta perca sua intensidade, o preço da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns candelabros. Isso tudo acontece enquanto a média móvel ponderada do volume azul fica abaixo da média móvel vermelha simples, graças aos maiores volumes de negociação mostrados na parte inferior do gráfico. Esta é uma divergência de baixa, que você poderia usar como uma oportunidade para curtir. Divergência e VWMA - 2 KABOOM O resultado é 100 pips de baixa e uma divergência de baixa, negociada com sucesso, entre o gráfico e a média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Note, os altos volumes de baixa na parte inferior, que apareceram logo após a divergência e logo antes da queda do preço. Esses volumes baixos também confirmam a autenticidade de nossa divergência de baixa. Em resumo Em conclusão, podemos dizer que, embora a média móvel ponderada em volume parece complicada às vezes, não é Se você tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do seu gráfico. Isso lhe dará uma imagem melhor, explicando o movimento caótico do VWMA em comparação com o SMA. A média móvel ponderada em volume coloca uma maior ênfase em períodos com maior volume de mercado. A média móvel ponderada em volume é um indicador melhor quando combinado com outro instrumento de negociação para sinais comerciais. A média móvel simples é uma ótima ferramenta para combinar a média móvel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendência está chegando Uma tendência é A tendência está terminando O VWMA também pode identificar a divergência no mercado Gráficos técnicos PostVolume relacionados Análise técnica baseada em volume Média móvel de volume (VMA) O papel da média móvel em volume (VMA ) Na Análise Técnica explicada nos gráficos de índices do NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o indicador técnico baseado em volume mais simples. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de uma garantia (estoque), commodity, índice ou troca durante um período de tempo selecionado. As Médias de Movimento de Volume são usadas em gráficos e em análises técnicas para suavizar e descrever uma tendência de volume, filtrando picos e lacunas de curto prazo. Por regra, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios (quotgames de grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Ao usar uma média móvel do volume, você pode suavizar essas flutuações únicas no volume, de modo que é possível avaliar a direção geral do volume (ou seja, aumentar ou diminuir) visualmente, além de receber uma representação numérica da tendência do volume para Uso adicional com outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais amplamente utilizados é uma média móvel simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) N Uma exponencial VMA é outro tipo de média móvel que aplica fatores de pesagem para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples em análise. Este indicador poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos baseados em volume mais complexos usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em fóruns de Volume Oscillator, PVO e MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na distribuição de acumulação, Oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Consequentemente, a VMA pode ser chamada de uma das ferramentas mais importantes para uso como nos indicadores . Uma das maneiras básicas para analisar o VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (estoque, índice ou outra commodity) está subindo e vemos um grande aumento na VMA, isso significa que a intensidade dos comerciantes de alta (comprando) está aumentando bastante. Assim que o VMA começa a diminuir depois de atingir seu nível de seleção durante um avanço de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compras começou a diminuir e os comerciantes de baixa (vendidos) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento de um VMA durante uma queda de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se deslocar para baixo depois de estar em um nível alto durante o declínio do preço, está sinalizando que o número de comerciantes vendidos está esgotado e que podemos ver uma mudança no sentido do humor e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista das configurações recomendadas da média de movimento (VMA) para vários períodos que são os melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações VMA recomendadas Tal como acontece com as médias móveis de preços, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que suaviza o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente, porque o aumento do alívio aumenta e pode mesmo suavizar Os sinais. Nos gráficos de índice SampP 500 abaixo, os gráficos possuem um VMA diferente para o mesmo índice e o mesmo período de tempo. Gráfico 1: gráfico de índice SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, enquanto ainda é possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade do volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima com a única diferença de que VMA (2) - média móvel de volume com configuração de período de 2 barras - foi plotada no volume. Gráfico 2: gráfico de índice SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Isso torna mais fácil reconhecer períodos de atividade de volume alto e baixo e determinar quando a atividade de volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido ao ajuste do período de barra baixa do VMA, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais baseados neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: gráfico de índice SampP 500 com VMA (9) O próximo gráfico SampP 500 (gráfico 3) possui um VMA de 9 barras. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barra para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento do volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 e o gráfico 3, você verá isso, seguindo a regra para comprar quando o VMA começar a diminuir depois que o aumento do volume atingiu o pico durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Barra VMA). Um deles é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será no dia 2 de outubro no mercado aberto. Somente no gráfico 3, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 2 de outubro. Gráfico 4: gráfico de índice SampP 500 com VMA (20) O último gráfico SampP 500 (gráfico 4) cobre o mesmo período de tempo, Mas com uma média de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver isso, com uma configuração de período de 20 bar, o VMA é muito suave, mas o atraso entre volume e VMA tornou-se muito grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando o VMA começou a diminuir). Se você comparar ainda mais os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a diminuir). No entanto, o VMA no gráfico 4 sobrepasseu este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que experimente os períodos de VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, cronograma selecionado e segurança selecionada (estoque, índice e outra commodity). PRÓXIMO: Dispensa de taxa de pagamento de direitos autorais Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1